المدرسة القديمة ذات القيمة العودة الاختبار الفوركس

اختبار العودة في الفوركس: لماذا و دوسنرسكوت العمل من قبل: فينتشنزو ديسروشس تداول الفوركس على الانترنت هو محاولة محفوفة بالمخاطر واحدة من المهام الرئيسية لأي تاجر يقلل من المخاطر التي تنطوي عليها قرارات التداول، ويقول فينتشنزو ديسروتشس من فوريكسشارتس هذا هو الحال خاصة إذا كنا الرغبة في اختبار استراتيجية وليس التجارة بها. لا أحد يريد أن يأخذ المخاطر في حالة حيث النتيجة الأكثر ملاءمة هو التعادل. في هذه المقالة، ويرسكول مناقشة شعبية، ولكن مضللة اختبار اختبار الظهر لمشكلة السيطرة على المخاطر في اختبار استراتيجيات الفوركس. الاختبار الخلفي هو تطبيق بعض الاستراتيجية التقنية على البيانات التاريخية، وتحليل أنماط الربحية الناتجة. على الرغم من أنه يتم باستخدام أجهزة الكمبيوتر في معظمها، يمكنك تنفيذ ذلك يدويا على سلسلة من البيانات الشهرية أو السنوية. بل هو نهج سهلة ومباشرة، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المتداول كأداة مثيرة وآمنة في السعي الأبدية لاستراتيجية الفوركس مثالية. التجار الذين يطبقون هذه الطريقة لاختبار استراتيجياتهم الاشتراك في الاعتقاد بأن ما يعمل في الماضي سوف تعمل أيضا في المستقبل. الأداء التاريخي هو دليل على النتائج المستقبلية، على ما يبدو يعتقدون، ويمكن استخدامها لبناء حلول صالحة للمشاكل الدائمة من التداول. ومع ذلك، اختبار الظهر غير مجدية تماما تقريبا كدليل على القيمة الكامنة أو الربحية المحتملة للاستراتيجية. فإنه لا يوفر أي فائدة أو نظرة على الإطلاق للتاجر فيما يتعلق بصحة نهج التداول له، وغالبا ما يؤدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الكارثية حول الممارسات الصحيحة في التداول. السبب الأساسي وراء عدم جدوى اختبار الظهر هو بسيط جدا. وليس من الممكن وضع استراتيجية الفوركس على أساس قطعة من بيانات السوق ثم تطبيقها بشكل أعمى لفترة زمنية أخرى مع الأمل غير المبرر في أنها ستعمل هناك بشكل جيد على قدم المساواة. ويفترض العلماء أن عمل سعر السوق له عقار ماركوف، وهو ما يعني أنه لتخمين سعر الدقائق الخمس القادمة من الآن فصاعدا، كل ما تحتاج إلى معرفته هو سعر الآن (لأننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كان سعر الأصول في 50 أو 5000 الآن). لا شيء آخر ذو صلة. ومن ناحية أخرى، يقوم الاختبار الخلفي على فكرة أن الأسعار تؤثر بشكل عام على بعضها البعض في كل مكان وتخلق أنماطا تتكرر باستمرار، مما يتناقض مع هذا الافتراض البديهي. ولكن ليترسكوس تأخذ نظرة أعمق في اختبار الظهر. ما هي الاستراتيجية التقنية استراتيجية تقنية هي مزيج من الأدوات التحليلية وتهدف إلى تسهيل التقلب في البيانات الخام، وتحويله إلى نمط أسهل في تقسيم إلى التشكيلات الأساسية مثل المثلثات، نطاقات، أو الاتجاهات. في جزء نموذجي من بيانات أسعار الفوركس، مثل التشكيلات التي لوحظت في الرسم البياني أدناه، فمن التافهة لتحديد عدد كبير من التشكيلات، ولكن مثل هذا العدد الكبير من الخيارات لا يجعل قرارات التداول أسهل. وبدلا من ذلك، علينا أن نختار مثلثا معينا، أو الاتجاه الكلي أو الجزئي، أو خط الدعم أو المقاومة على المدى الطويل أو القصير من أجل صياغة نهجنا. هذا الخيار هو أكثر أو أقل تعسفا. ومن المعروف أن اثنين من المحللين ذوي الخبرة يمكن أن ننظر إلى نفس الرسم البياني والوصول إلى الاستنتاجات التي تعارض بعضها البعض. للتعامل مع المشكلة، نختار إطارا زمنيا لتكوين السعر الإجمالي تحليلها، ونذكر الحد الأدنى للسعر الكم، الذي سيكون حجم أصغر وحدة على الرسم البياني. ومع ذلك، نذكر أن هذا الاختيار هو أيضا تعسفي. ثم نستخدم المؤشرات الفنية للتعبير عن رأي حول هذا التشكيل، أي أن الاستراتيجية التقنية التي نطبقها على نمط السعر النامي تخلق سيناريو حالة يعكس رأينا وليس السوق. كليك تو إنلارج يجب أن يكون تأثير هذه المناقشة على موضوع الاختبار الخلفي واضحا. الاستراتيجيات الفنية ليست مثل نظريات الرياضيات حيث النتائج مستقلة عن افتراضات الشخص الذي يقوم بالحساب، حيث أن المتداول الفني مسؤول بشكل فريد عن خلق السيناريو المرصود. وكثيرا ما يقال إن التحليل الفني هو فن، أو بعبارة أخرى، أن الأساس المنطقي الذي يؤدي إلى إنشاء استراتيجية تقنية من قبل أحد المتداولين لا يمكن تكراره من قبل تاجر آخر فقط من خلال مراقبة البيانات الأساسية. إن عبثية اختبار فكرة تفتقر إلى تعريف صارم ومتفق عليه عموما لما هو عليه، أمر بديهي. على الرغم من أنه من الممكن اختبار استراتيجية على أساس النتائج التي يولدها، على افتراض أن السببية من العلاقة بين عائدات التجارة والمباراة الملحوظة بين الاستراتيجية التقنية وعمل السعر ليست ذات مغزى. وإذا لم يكن هناك علاقة سببية، فإنه ليس من المنطقي أن تدعم اختبار الارتباط العشوائي لأنه بحكم التعريف، لا يمكن أن تنتج أنماط قابلة للتكرار من الإستراتيجية الخاضعة للاختبار الخلفي. نيكست: المشكلة مع اختبار الظهر إضافة تعليق مقاطع الفيديو ذات الصلة على الفوركس المؤتمرات القادمة الاتصال بنا باكتستينغ ما هو باكتستينغ باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر. التراجع إلى الوراء باكتستينغ إذا كانت النتائج تفي بالمعايير الضرورية المقبولة لدى المتداول، يمكن عندئذ تنفيذ الاستراتيجية بدرجة من الثقة بأنها ستؤدي إلى أرباح. إذا كانت النتائج أقل مواتاة، يمكن تعديل الاستراتيجية وتعديلها وتحسينها لتحقيق النتائج المرجوة، أو أنه يمكن إلغاءها تماما. وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار التي تستخدم نوعا من الأتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي. الاختبار المسبق ذات مغزى عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة. حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة. الحفاظ عليه حقيقي يجب أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف. ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.